Đường MA - Sử dụng thế nào để hiệu quả?

Các mô hình phân tích kỹ thuật thường dựa vào nhiều chỉ báo để có thể gửi tới trader và các chuyên gia những biến động hoặc xu hướng của thị trường đầu tư. Tuy vậy, không phải trader nào cũng giỏi tính toán để đọc hiểu được các thông số trên mô hình. Mô hình nến thể hiện tâm lý thị trường, VSA phân tích sự chênh lệch khối lượng giá,… Và còn một vài chỉ số đơn giản có thể giúp trader dễ dàng nắm bắt và vận dụng vào phân tích đầu tư. Đường MA chính là một trong só đó. Vừa giúp xác định vùng kháng cự – hỗ trợ, vừa dự báo xu hướng giá của thị trường.

Tuy là thuật ngữ đơn giản với mức độ áp dụng cao trong phân tích kỹ thuật nhưng không phải trader nào cũng hiểu rõ đường MA là gì cũng như cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Để tránh những sai lầm khi dùng đường trung bình động khi giao dịch thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết hôm nay.

Mục lục

Đường MA là gì?

MA là đường trung bình động lấy cơ sở là tỷ giá trong giao dịch quá khứ để tìm xu hướng thị trường trong tương lai. Cách tính MA là tổng tỷ giá trong khoảng thời gian xác định chia cho tổng số nến trong khoảng thời gian đó. Tuy là thuật ngữ đơn giản, nhưng vai trò của MA là rất quan trọng. Nó giúp thị trường và trader tối giản hóa tất cả các biến động. Và không chỉ giúp xác định xu hướng đầu tư và giao dịch của thị trường mà còn có thể giúp trader tìm vị trí vào lệnh phù hợp. MA bao gồm nhiều loại theo phân khúc thời gian phân tích như đường MA20, 50, 15,…

Trong phân tích kỹ thuật biểu đồ giá thì có 2 dạng đường MA phổ biến nhất là Simple Moving Average – SMA: Giá trung bình của khoảng thời gian nhất định; và Exponential Moving Average – EMA: giá trung bình lũy thừa, coi trọng tỷ giá tại thời điểm gần nhất hơn là ở quá khứ.

Ý nghĩa chu kỳ của đường MA là gì?

Đường MA được ký hiệu đầy đủ là MA (n), với n chính là chu kỳ của đường trung bình động MA. Chu kỳ là khoảng thời gian được xét để lấy giá trị trung bình. Ví dụ, chu kỳ 10 thì sẽ có 10 giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch, MA chính là giá trị trung bình của 10 giá đóng cửa đó. Nếu tiếp tục trượt về sau 1 phiên thì ta sẽ được một tổ hợp 10 giá đóng cửa mới, 10 giá trị này sẽ cho ra một giá trị MA mới, và cứ liên tục như vậy những giá trị MA này tạo thành đường trung bình động MA. Trên những khung thời gian khác nhau thì ý nghĩa của chu kỳ cũng sẽ khác nhau.

Trung bình trượt MA là một đại lượng cơ bản nhưng quan trọng

Ý nghĩa của đường MA trong phân tích

Để hiểu được lý do vì sao hầu như tất cả các trader đều sử dụng đường MA trên đồ thị giá của mình để phục vụ cho việc phân tích, cho dù họ theo trường phái phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích hành động giá price action thì các bạn phải hiểu rõ về bản chất và ý nghĩa của đường MA trong phân tích.

Trung bình trượt MA là một đại lượng cơ bản nhưng quan trọng trong lĩnh vực xác suất thống kê. Nó là mức tiêu chuẩn để các nhà phân tích, thống kê dựa vào đó. Để dự báo sự thay đổi giá trị của mẫu dữ liệu trong tương lai. Và trung bình cộng MA được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực như nông nghiệp, bất động sản, kế hoạch hóa gia đình…

Phân loại đường MA trong phân tích kỹ thuật

Moving Average có hai loại là đường trung bình cộng đơn giản, kí hiệu SMA. Và đường trung bình cộng theo cấp số nhân (số mũ), kí hiệu EMA. Cụ thể:

SMA

Đường trung bình cộng đơn giản SMA được hiểu là trung bình giá biến thiên của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Khi có giá mới xuất hiện, bộ công cụ này sẽ thực hiện xóa giá cũ để cập nhật giá mới. Cứ như thế chúng ta có đường SMA. Công thức tính: SMA = (P1 + P2 +…PN)/N. (Trong đó: P là giá đóng tại nhiều thời điểm khác nhau, N là số thời điểm lấy giá)

Ưu điểm:

Mang lại cho nhà giao dịch thông tin phản ứng chậm về giá. Từ đó có cái nhìn tổng quan và đơn giản hơn về sự biến động của thị trường.
Hạn chế tình trạng đảo chiều về giá.

Nhược điểm:

Vì phản ứng chậm về giá nên không bám sát sự biến thiên đa dạng của thị trường.
Nhà giao dịch có thể bỏ lỡ hành động vào lệnh kịp thời do SMA phản ứng quá chậm trước thị trường.

EMA

Exponential Moving Average hay viết tắt là EMA là đường trung bình cộng theo cấp số nhân (cấp lũy thừa). Theo đó, EMA tổng hợp tất cả các giá đóng trong quá khứ theo cấp số nhân. Kể cả khi nó nằm ngoài thời điểm đã chọn. So với SMA thì EMA phức tạp hơn và được ứng dụng trong các sàn giao dịch nhiều hơn. Công thức tính: EMA = P(hiện tại)*K + EMA (quá khứ)*(1-K) trong đó K = 2/(N+1).

Ưu điểm:

Phản ứng và biểu hiện chính xác hơn biến động của thị trường.
Thường áp dụng cho những trường hợp nghiên cứu thị trường ngắn hạn theo giờ, theo phút.
Nhà giao dịch dễ dàng nắm được thời cơ tốt để “Price Action”
Chiến lược 3 đường trung bình động EMA rất hiệu quả

Nhược điểm

Vì quá nhạy cảm nên dễ khiến nhà giao dịch “bị lừa” bởi những tín hiệu từ thị trường.

Tùy theo từng mục đích khác nhau mà nhà giao dịch nên lựa chọn dạng MA phù hợp. Lựa chọn SMA để khám phá khoảng biến thiên về giá dài hạn. Và áp dụng EMA để nắm thông tin về giá trong khoảng thời gian ngắn hơn. Hơn nữa, để chắc chắn về xu hướng của thị trường, nhà giao dịch cần kết hợp SMA và EMA cùng các yếu tố kháng cự hỗ trợ.

Tác dụng của đường trung bình động MA

Thế mạnh của đường trung bình động:

Đường trung bình động có thể dùng để dự báo các hàng hóa, sản phẩm có nhu cầu cố định. Thông thường các biến động về nhu cầu là không đáng kể hoặc mang tính thời vụ.
Đường trung bình động có thể dùng để lọc ra các biến động giá ngẫu nhiên.
Có thể dùng đường trung bình động như các đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
Đơn giản và dễ hiểu, bạn có thể sử dụng nhiều đường trung bình động cùng lúc mà không gây rối rắm.

Điểm yếu của đường trung bình động:

Cần được áp dụng lên nhiều khung thời gian cùng lúc để đưa ra dự báo chính xác.
Thường bỏ qua các biến động/ảnh hưởng phức tạp của thị trường
Ít phản ứng với các giao động chủ quan của thị trường, ví dụ các yếu tố có tính chu kỳ hoặc mùa vụ.

Cách sử dụng đường MA hiệu quả

Bất kỳ công cụ chỉ báo nào cũng có những ưu điểm riêng. Do đó để các giao dịch đơn giản và chính xác hơn các nhà đầu tư phải biết cách sử dụng sao cho hiệu quả. Với công thức tính toán và đặc điểm của các đường trung bình động như trên, chúng ta có thể áp dụng theo các cách sau đây:

Sử dụng tín hiệu giao nhau giữa đường MA

Với cách này chúng ta sẽ sử dụng đường SMA 10 VÀ SMA 20. Theo đó:

Nếu thấy SMA 10 cắt SMA20 từ dưới lên là tín hiệu đảo chiều tăng và bạn có thể vào lệnh buy. Nếu thấy SMA 10 cắt SMA20 từ trên xuống thì phải đóng lệnh ngay.
Nếu thấy SMA 10 cắt SMA20 từ trên xuống là tín hiệu đảo chiều giảm và bạn có thể vào lệnh sell. Nếu thấy SMA 10 cắt SMA20 từ dưới lên thì phải đóng lệnh.

Sử dụng MA trong vai trò là hỗ trợ và kháng cự

Nếu quan sát có thể thấy giá khi chạm vào MA sẽ bật lại nên sẽ đóng vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, không phải lúc nào giá khi gặp MA sẽ bật lại luôn. Mà đôi khi sẽ vượt qua 1 chút mới quay trở lại. Từ đó, các nhà giao dịch rút ra một quy tắc là chỉ mua và bán khi giá rơi vào khoảng giữa 2 đường MA. Nhưng khi sử dụng đường MA traders cần thử nhiều MA khác nhau để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Sử dụng dải cầu vồng

Với chiến thuật này các bạn sẽ dùng các đường EMA khác nhau. Theo đó điểm vào lệnh sẽ là:

Nếu thấy tất cả các đường MA cùng đảo chiều và sắp xếp theo trật tự nào đó thì điểm vào lệnh chính là nơi tất cả cùng đảo chiều.
Vào lệnh tại điểm hỗ trợ của các đường MA.

Kết luận

Thực tế, việc sử dụng đường MA vào trong phân tích kỹ thuật là không hề khó. Nhưng nếu không hiểu được tác dụng hay cách tính thì trader cũng không thể suôn sẻ sử dụng chỉ số này. Bởi cho dù là chiến lược nào đi nữa thì luôn tồn tại một hay nhiều yếu tố gây nhiễu loạn tới trader hoặc tới thị trường. Nhà phân tích cần phải đủ tỉnh táo và kinh nghiệm xử lý khỏi những cái bẫy của thị trường. Trader cũng cần phải kết hợp với nhiều chỉ báo thị trường khác để có thể đưa ra những dự báo chính xác hơn.

Toàn bộ bài viết của chúng tôi đã giải đáp đường MA là gì và cách áp dụng đường trung bình cộng hiệu quả hơn trong đầu tư thị trường. Hy vọng sẽ có ích cho trader và các nhà phân tích trong nghiên cứu thị trường.